中新网北京8月29日电 麦肯锡29日发布报告称，在新常态以及数字化时代的大背景下，银行要打造可持续竞争优势，必须直面风险管理的四大课题。

一是直面“降存量”。银行必须制定清晰目标、建立专业团队、探索多元化清收处置渠道；同时还要建立精细化配套管理机制，利用科学化工具方法，降低存量不良包袱，确保银行轻装前进；

二是打造“控新增”新能力：降低新增问题资产同样重要，建议银行以风险文化理念为指导，贷前强化客户准入，贷中建立专业独立审批制度，贷后围绕预警模型建立科学化贷后管理、以问责考核机制和系统工具为依托，建立完备的风险管控体系；

三是拥抱数字化“新模式”。麦肯锡指出，数字化新时代涌现出诸多业务发展“新模式”，围绕小微企业、供应链金融、消费信贷等业务出现一系列新模式，银行应建立相应的数字化、线上化、精细化风险管理能力，助力新业务模式蓬勃发展；

四是构建“新能力”。银行一方面要加强数字化技术应用能力，在风险管控中应用大数据与分析技术，降本增效、创造价值；另一方面，针对数字化带来的新风险类型，如模型风险、网络风险等，银行要强化应对能力；

麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军表示：“在与国内各大银行的交流中，我们发现，风险管理已经成为越来越多董事长和行长心中的‘一号工程’”。

他强调，专业的风险管理能力可以更好地支撑新业务、新模式，帮助银行打造面向未来的竞争力和银行发展的韧性。

麦肯锡全球董事合伙人容觉生表示，对银行风险管理而言，数字化与智能化变革具有重大战略价值。据麦肯锡测算，数字化风控可通过提升信贷管理效率、降低信贷与合规损失，帮助银行节省20%-30%的风险运营成本。但数字化风控更大的价值还在于清收不良资产、防范新风险，从而给银行创造出直接经济价值。(完)

银行风险管理的技巧

　　导语： 可以预见，未来商业银行风险管理将面临十分复杂的局面，越早因势而动，就越能在瞬息万变的发展大潮中赢得先机。报告指出，到2025年，银行风险管理模式需进行彻底变革，其变革程度要比过去十年更加猛烈，如果商业银行不立即行动,做好长期改革准备，在面对新的客户和市场需求时，它们将无所适从。

　　趋势一：监管广度与深度将持续扩大

　　2008年金融危机以来，公众和政府对银行的种种“失败”已越发不能容忍，“巧”用纳税人的钱来拯救银行的各种策略也在大众的口诛笔伐中无处遁形。麦肯锡报告认为，未来对商业银行的监管将发生显著变化。

　　政府正不断提高对商业银行的要求，以期制定能同时满足国内和国际的监管标准。政府需要的是全球性的优秀商业银行，而非仅符合国内标准的普通商业银行。同时，政府对非法及有失职业道德行为的监督查处力度也不断加大。例如，美国政府要求商业银行要与其共同防止金融犯罪行为。

　　此外，随着大众对商业银行提高客户待遇及遵守职业操守的期待越来越高，有关商业银行对客户服务理念的监管也将出现大幅变化。要知道在过去的150年中，越来越多的人开始对银行保护少数有权势地位人群的行为表示不满。

　　趋势二：用户期望不断变化

　　麦肯锡报告预计，未来十年，客户期望与科学技术的转变将在银行内部引起大规模变革,并为银行未来发展道路指明方向。到那时，运用高科技手段为用户服务将是一件稀松平常的事，即使是年龄超过40岁的客户也将乐于接受这些转变，银行亦能从这部分人群的财产管理中获得丰厚利润。

　　过去两年里，创新成为金融业发展的普遍策略之一，它正影响着这条价值链上的每一环。从实际情况来看，近几年对财经科技创业企业的投资正显著增加，这使得该类企业开始成为银行未来的直接竞争对手。实际上，财经科技企业并不想成为银行，而是想直接“接管”银行拥有的客户关系，将其纳入自己的价值链。

　　因此，未来商业银行要想仍保有自己的客户资源，在竞争中不“损兵折将”，就要在科技创新上下大功夫。例如，让客户能在任何地点和设备上管理自己的账户，并保证安全性等。

　　趋势三：前沿数据分析技术助力风险管理

　　科技的日新月异不仅改变了银行用户的需求，还改变着银行风险管理者的管理策略和基本工具，特别是在数据分析方面。麦肯锡报告指出，前沿数据分析技术的出现将提供更加廉价、快捷的数据存储和分析功能，从而支持管理者作出更好的决策。未来十年，三大数据分析技术将为银行风险管理带来关键改变——

　　大数据。时至今日，银行已能接触到大量的.客户数据，大数据手段将有助于其得到更利于风险管理的有价值信息。比如，用户支付习惯、消费行为、社交媒体参与度以及网站浏览活动等。

　　机器学习。在大量的数据集合中，机器学习能识别复杂的非线性数据集合，并生成更精准的风险模型。目前，已有部分银行开始“试水”，用机器学习进行信用卡诈骗探测。

　　众包。它是指一个公司或机构把过去由员工执行的工作任务，以自由自愿的形式外包给非特定(且通常是大型的)大众网络的做法，即通过网络做产品开发需求调研，以用户真实的使用感受为出发点。

　　趋势四：附加风险类型的出现

　　过去20年来，银行金融风险管理水平已有显著提高，但近年来随着其他风险类型，特别是非金融风险的不断出现，使得商业银行在罚金、损害赔偿及法务方面的支出大量增加，这迫使银行开始关注这些类型的风险管理。报告提出，目前主要的非金融风险类型包括——

　　危机扩散风险。金融和宏观经济的连通性使市场经济、企业和银行在金融危机中变得更加脆弱。市场不景气的“气氛”很容易就会扩散至银行并引起银行经营环境的改变。同时，随着全球资本市场的流动，这种“气氛”还会跨越国界“传染”，成为全球性危机。

　　模式风险。银行对成熟模式的依赖性，要求风险管理者须清醒地认识到这些模式可能带来的风险。大量数据和计算机的使用扩大了各种模式的使用范围，然而，一旦模式中的某一环节出现问题就可能导致整个决策的失败。一些银行事实上已经尝到了苦头，只是并未公开而已。

　　黑客攻击。大部分银行已将网络安全置于整体发展战略中的重要位置，这是十分明智的决定，因为黑客攻击导致的后果往往不堪设想。

　　报告认为，未来随着监管力度的不断加大，银行在上述风险管理方面的成本支出必将随之提高。

　　趋势五：通过消除偏见获得更好的风险决策

　　过去的30年中，人们已经在理解人类经济行为及活动方面取得了长足进步，我们认识到，当人类试图理性地去解决某些问题的时候，其决策往往并不是最优的，这源于人们种种有意或无意识的偏见——有时人们会过度自信，而有时又变得畏首畏尾。

　　报告认为，如果决策者不能认识到自己在决策制定过程中的偏见，他很可能要为此付出惨重代价。而未来“去偏见化”(de-biasing)技术手段的使用，将大大提高决策的科学性和准确性。比如，偏见识别技术，这类技术将首先评估银行决策，重点是那些受制于偏见的决策，然后通过建立的模型在以后的决策中找出可能存在的偏见，并提醒决策者进行修正。

　　趋势六：竭尽全力节约成本

　　事实上，当前银行系统已开始遭受常态性的利润下滑，决策者们正在竭尽全力阻止这一趋势。尽管这在不同国家和地区还存在较大差异，但麦肯锡的报告指出，这种下行压力将在未来很长一段时间内持续，而且更加严格的监管制度将加快下行速度。为此，报告建议所有商业银行都应重新考量自己的运营成本和投入，开始运用零基预算法、附加值分析及外包等多种方式，削减运行成本，以求在低成本运行情况下取得相对多的价值回报。

银行风控发展趋势是怎样的？

趋势一：监管拓宽加深

监管范围正在持续扩大。麦肯锡预计未来十年内，加大消费者保护和“行为”监管的趋势仍将延续，甚至加快。那些信息不对称、高转换成本、不当和晦涩的建议、不透明或过于复杂的产品功能或定价结构都可能受到更为严密的审查。产品捆绑和交叉补贴也将更为困难，可以促使一些市场更公平地进行产品定价。

在某些情况下，如果客户可以改用更符合自身利益的其他产品，银行甚至有义务告知这一情况。或必须定期告知消费者更廉价的选择。这些趋势将会显著影响银行风险管理的方方面面。

一是，在监管框架内进行优化。

资本、流动性、融资、杠杆率以及恢复处置机制的建立可能会敦促银行构建符合所有监管限制的资产负债表和业务，在满足相关要求比率的前提下充分利用资金。这可能会限制银行的战略自由度，要求银行建立全新且具备高度分析能力的业务优化和战略制定流程。风险职能在这些领域作用重大，可扮演关键角色。

二是，银行能否光明磊落地披露自己的业务做法？

仅仅符合现有规则是不够的，如果银行要免受未来法规的回溯判决影响，就必需遵循一系列广泛原则。例如，银行要站在客户的角度检视自己的做法是否“公平”，是否能光明磊落地向客户、监管部门和公众完整披露自己的业务做法？如果不能，那么这就是一个明确的警告信号。银行可能需要评估整个销售和服务方法，审核端对端流程、定价结构及水平。

三是，消除人工干预，自动合规。

如今法律法规逐渐复杂，不合规问题愈加突出，银行只能在处理客户业务风险过程中尽量消除人工干预，把正确的行为固化到产品、服务和流程中。在无法实现自动化干预的领域，强有力的监督监控将会愈发重要，因为这是确保第一道防线错误率极低和第二道防线有效监督的唯一方法。

四是，与业务部门协作。

风险职能只有和业务部门加紧合作，才能沉着应对监管要求。银行要做到零风险全面合规，就要从一开始思考流程构成，而不是业务部门设计完战略或新产品后再追加马后炮。

趋势二：客户期望改变

未来十年内，客户期望改变和技术发展料将引发银行业巨变，使行业改头换面。届时，技术普及对客户而言可能就如家常便饭。

创新影响着价值链的每个环节，但最重要的颠覆可能发生在银行的业务承接和销售流程上。

回顾一下银行的基本业务模式就可以了解其中的盈利情况，将近六成的银行利润来自于业务承接、销售、分销和其他面向客户的活动。这些活动的净资本收益率达到了22%的诱人水平。

银行若要赢得这场客户关系战就要付出大量努力，要实现这一目标，风险职能就必须成为核心贡献者，在整个过程中与业务部门紧密协作，并强调两个重点：

一是自动化即时决策。

银行必须建立高度定制化的流程，快速实时响应客户要求（如开户、贷款申请等）。风险职能要帮助银行在无人工干预的环境下进行风险评估和决策制定。这通常要求银行出台大规模的零基础流程再设计，采纳更多非传统数据。专门为美英小企业提供贷款解决方案的公司Kabbage就是一个很好的例子。

申请者无需提交复杂冗长的文件便可通过在线途径快速便捷地申请贷款。Kabbage会评估各种数据来源（如PayPal交易、亚马逊交易、eBay交易信息和UPS发货量信息）。

目前，部分银行正着手设计更便捷的开户流程，大部分所需数据可通过公共来源预先填好，使客户受理体验尽量简单、做到衔接无缝和简短。在这种情况下，风险职能的挑战在于建立起一种安全友好的识别验证方法。

二是“一人细分客群”。

随着银行在客户细分和产品服务上更加成熟复杂，最终可能会建立“一人细分客群”，提供单人量身定制的价格和产品。不过此举也复杂化了相应流程，对银行来说代价不菲。为了保护消费者免受不当定价和审批决策的影响，监管部门也可能对银行设置诸多限制。

风险职能需要与运营和其他职能共同寻找对策，在提供高度定制化解决方案的同时妥善处理新问题。

趋势三：让技术和分析助力风险职能

科技不仅改变了客户行为，高级分析能力的发展也孕育了全新风险管理技术。层出不穷的新技术带来了成本更低、速度更快的计算能力和数据存储，推动了更有效的风险决策支持和流程整合。虽然未来十年还将出现大量未知的创新，并显著影响风险管理进程。这些创新因素包括大数据、机器学习、众包。

许多行业都已采用机器学习技术，比如天气预报、亚马逊产品推荐、谷歌垃圾邮件识别和奈飞（Netflix）建议都是很好的例子。某些银行已经开始在催收或信用卡欺诈侦测等领域开展试验，成效显著。

衡量模型预测能力的基尼系数也大幅改善。麦肯锡预计，银行的风险职能将在多个领域采用机器学习，如金融犯罪侦查、信贷审核、早期预警系统、零售和中小企业（SME）客群催收。

互联网的普及推动了商业设想众包，许多企业正通过这种方式提高部分领域的工作效率。美国Allstate的保险公司举办了一场汽车意外保险理赔算法众包挑战赛，参赛者均为数据科学家。该公司仅用了三个月的时间便成功将模型预测能力提高了2.7倍。

许多此类技术创新都能降低风险成本和罚款。银行越早采用这些技术便能越早建立竞争优势。不过，保护客户数据隐私必须是一个重要前提。

趋势四：非金融风险类型正在出现

金融风险管理在过去20年取得了长足进步，但其他风险管理却更似原地踏步。

过去五年来，运营合规风险相关的罚款、损失、法律成本飙升，迫使银行不得不开始关注这些风险。比如传染风险、模型风险、网络攻击等，银行还需要建立风险职能新能力和新流程，管理跟踪上述新兴风险。

趋势五：通过消除偏见更科学制定风险决策

另一种风险来源于偏见导致的错误决策。银行风险职能需要加强偏见识别和除偏技巧。

偏见识别。第一步要评估银行的哪些风险决策可能受到偏见影响。一旦有了这方面的理解，就能更容易识别偏见、降低影响。这个步骤其实相当重要，因为制定风险决策的过程中始终会存在偏见。那大型企业用于贷款审核的模型也会存在同样的问题吗？相比于人脑制定信贷决策，使用模型的问题相对较少。

然而，在建模过程中仍然会多少存在偏见。传统的回归模型一般始于建模人员的假设，如哪些因素具备预测能力，并应该被纳入模型。机器学习借助算法自行找出风险动因，成为能有效解决偏见问题的新方案。

除偏技巧。银行可采用三种技巧减少或避免决策偏见：通过分析为决策制定者提供更多事实；善用辩论技巧消除对话和决策中的偏见；通过组织在企业中建立新的决策方式。

一个比较典型的案例是定性信贷评估（QCA）。全球多家银行已在新兴市场中小企业贷款审核环节用上了QCA，这些市场的财务数据往往缺失、不全或不可靠。在这种情况下，银行往往需要依靠来自专家的人工判断。

虽然此举会导致一些主观偏见的出现，但银行可以采取众多措施提高决策质量。通常银行会用研讨会的形式进行QCA，汇集一批最优秀的信贷主管共同识别一系列潜在的预测因素，然后根据历史亏损情况逆向测试进行筛选。

趋势六：大规模降本需求

银行系统在大部分地区和产品类别上都出现了缓慢但持续的盈利水平下滑。银行努力通过改善运营成本弥补利润率下滑，导致净资产收益率持续保持在长期平均值的低位。

资本要求提高及合规成本增加等一系列监管的进一步收紧、以及低成本数字化竞争者的出现都为银行带来了不少压力，麦肯锡同时预计，这种压力还会进一步加剧。某些产品更易受到影响，银行如果仍旧无所作为，到2025年，某些产品类别高达40%的收入将会面临风险。

既然颠覆性如此强大，银行必须重新思考运营成本构成，以更低成本创造更高价值。银行如果已经采用了零基础预算、增值分析（即需求管理）、外包等传统的渐进降本方法，简化、标准化、数字化将是剩下为数不多的大幅降本途径。

银行风险需要对加大投入节省风险成本，应对前文提到的多种结构性趋势。在现有行业和监管环境，克服挑战无捷径可走，银行需要在未来十年内重新思考部署这些决策。

值得关注的是，到2025年，银行的风险职能将对银行的成功发挥更加关键的作用。2025年，银行的风险职能可能会担任无缝、无偏见风险决策和全面组织监控的设计工作，通过降低风险和运营成本、提供直观的客户体验和引导银行合规等方式创造更大价值。业务承接、销售、分销和其他面向客户的活动。这些活动的净资本收益率达到了22%的诱人水平。

扩展资料

银行风险管理的实施

银行风险管理的目标能否实现，不仅取决于银行风险管理人员的知识水平和管理技能，而且还取决于银行的组织设置和管理方式等。银行风险管理的实施必须注重以下四方面的内容：

一是在经营上，必须采取稳健的原则，银行各部门的管理人员从经营决策到具体业务的操作，都必须考虑各种风险因素，在确保安全的前提下来寻求盈利的极大化。

二是在业务上，采取一系列风险分散或风险转嫁的自我保护措施，通过将风险管理数量化、具体化和制度化，确保风险在自身能够承受的范围之内。

三是在组织安排和部门设置上，要求银行设置专门的风险管理部门，并且强调与其他部门密切配合，定期对各业务部门制订的具体风险管理对策和目标进行检查和监督；并且将市场销售部和操作系统部分开设置，健全内部的制约机制。总之，银行在组织安排和部门设置上均必须体现防范风险的思想。

四是在财务上，采取稳健的会计原则，银行应在执行权责发生制的同时，按照稳健的会计原则，争取有关部门的支持，对呆账准备、应收未收款、盈余分配等方面作出适当的处理，以确保银行的资产质量，增强银行抵御风险的能力。